Séries temporelles avec R

Collection : Pratique R Ce livre etudie sous un angle original le concept de A serie temporelle dont la complexite theorique et l'utilisation sont souvent source de difficultes. La theorie distingue par exemple les notions de series A stationnaire A et A non stationnaire mais il n'est pas rare de pouvoir modeliser une serie par deux modeles incompatibles. De plus, un peu d'intimite avec les series montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques varies pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modelisation. Ainsi, au lieu d'etudier des methodes de modelisation, puis de les illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'interesser a un nombre limite de series afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant d'aborder ces etudes de cas, il procede a quelques rappels et presente les graphiques pour series temporelles generees avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathematique, puis revise les concepts et les modeles classiques de series. Il presente les structures de series temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel a la lumiere des travaux les plus recents. Un chapitre est consacre a la simulation. Sept series sont ensuite etudiees en confrontant plusieurs approches. &quote;[la lecture de cet ouvrage, couplee avec les mises en oeuvre qui y sont indiquees, permettra au lecteur de s'initier a la demarche a suivre, des les A explorations A qui precedent les modelisations, devant des series de natures differentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs... De cet ouvrage ressort en particulier une A deontologie A dans l'approche d'une serie temporelle, faite d'opiniatrete dans la recherche du (ou des) modele(s) pertinent(s) et de lucidite devant ce que les modeles A captent A ou ne captent pas&quote;. Jean-Pierre Raoult, Statistique et Enseignement, 2(1), 89-90. BISAC : MAT003000 - MATHEMATICS / Applied