Introduzione alla finanza matematica

Introduzione alla finanza matematica

ItalianEbook
Cesari, Riccardo
Springer Milan
EAN: 9788847008205
Available online
CZK 800
Common price CZK 889
Discount 10%
pc

Detailed information

Il libro illustra l''approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all''hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d''interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.

EAN 9788847008205
ISBN 8847008204
Binding Ebook
Publisher Springer Milan
Publication date May 30, 2010
Language Italian
Country Uruguay
Authors Cesari, Riccardo