Techniki eksploracji danych w prognozowaniu gieldy

Ksi ka opisuje mo liwo ci wykorzystania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych znanych z eksploracji danych w prognozie szeregów czasowych notowa gie dowych. Prognozowanie notowa metodami eksploracji danych zyskuje na popularno ci, gdy nie istniej precyzyjne modele ekonometryczne mog ce opisa zachowanie tych zmian. Modele regresyjne prognozuj dok adn warto zmiany, za modele klasyfikacyjne jedynie jej kierunek (wzrost b d spadek). Prognoza jedynie kierunku zmiany zyskuje obecnie na popularno ci, gdy z punktu widzenia inwestora jest to prognoza zwykle wystarczaj ca.